مرکز پژوهش‌های مجلس، آثار و تبعات قیمتی تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت یا هزینه تولیدکننده را در اقتصاد ایران بررسی کرد.
نتایج حاصل از بررسی مرکز که بر اساس پایه‌های آماری سال ۱۳۸۹ ارائه شده است، نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به نرخ ۲۰۰۰ تومان به واسطه تاثیرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به میزان ۶۲/۱۲ درصد در کل اقتصاد می‌شود که باید نرخ افزایش شاخص قیمت کنونی تولیدکننده را نیز به آن اضافه کرد و با انحراف بیشتر نرخ ارز از نرخ ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار با افزایش قیمتی بیشتری در کل اقتصاد مواجه خواهیم بود.
بر این اساس، بخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی، ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، سایر معادن، سایر صنایع، کشاورزی و حمل و نقل و ارتباطات، بیشترین تاثیرات قیمتی را از نوسانات نرخ ارز دریافت کرده‌اند.
با توجه به نتایج ارائه شده در پژوهش، نمی‌توان از این میزان افزایش قیمت و هزینه در بخش‌های مختلف اقتصادی که عمدتا جزو بخش‌های کلیدی تولید در کشور هستند، چشم‌پوشی کرد. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد بر اساس چهار سناریوی هر دلار ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان به ترتیب افزایش ۶۲/۱۲، ۷۸/۲۰، ۹۳/۲۸ و ۰۹/۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که به طور متوسط به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده حدود ۲ درصد افزایش خواهد یافت. ذکر این نکته نیز ضروری است که نتایج این مطالعه تنها افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در نتیجه افزایش واقعی در هزینه‌های تولید بخش‌های تولیدی را نشان می‌دهند، بنابراین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده که مبین نرخ تورم است، ممکن است از آن بالاتر باشد. این تفاوت می‌تواند عمدتا به دلیل توان قیمت‌گذاری بنگاه‌های خرده‌فروش در اقتصاد ایران به خصوص در شرایط آشفتگی حاصل از افزایش نرخ ارز باشد.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحولات اخیر در بازار ارز، نوسانات شدید فزاینده‌ای را به نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها تحمیل کرد. به طوری که گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۸۹ نشان می‌دهد که متوسط نرخ برابر دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار رسمی ارز معادل ۲/۳ درصد افزایش یافت. بر همین اساس، مقایسه ضریب تغییرات آماری نرخ از در بازار رسمی ارز حاکی از آن است که نرخ برابری اسعار عمده (به استثنای پوند) در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ از نوسان بیشتری برخوردار بوده است. همچنین طبق آمار و اطلاعات بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی از ۱۷۵ تومان به ازای هر دلار در سال ۷۹ و ۸۰ به میزان ۱۲۲۶ تومان در سال ۹۱ افزایش یافته است که نشان‌دهنده تضعیف ارزش ریال در برابر دلار بوده است.
بنا به این گزارش، مقایسه و اختلاف نرخ ارز غیر رسمی از نرخ ارز رسمی بیانگر آن است که در سال ۸۱ اختلاف این دو نرخ با افزایش نرخ ارز رسمی کاهش یافته است؛ چراکه نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۸۰ یک نظام ارزی حداقل دو نرخی را به صورت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده دنبال می‌کرد؛ در حالی که با اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی ارز از سال ۸۱، نظام ارزی ایران به نظام تک نرخی شناور مدیریت شده تغییر یافت و مشاهده می‌شود که از سال ۸۱ تا ابتدای سال ۸۹ تقریبا نرخ ارز غیررسمی در نزدیکی نرخ ارز رسمی در نوسان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، در عمل اقتصاد کشور دوباره به سمت یک نظام ارز دو نرخی رفت. به عبارت دیگر، حفظ نرخ ارز از قبل تعیین شده به عنوان نمونه برای یک‌سال مالی و قابل تبدیل بودن ریال به دلار در این نرخ، نیازمند آن است که تقریبا به ازای افزایش هر یک ریال در پایه پولی، معادل دلاری آن نیز براساس نرخ ارز تعیین شده تزریق شود. در غیر این صورت، تقاضا برای ارز از طریق نرخ ارز رسمی کشور برآورده نمی‌شود و بازار موازی ارز با نرخ غیررسمی فعال می‌شود.
البته شواهد تاریخی اقتصادی را نمی‌توان از نظر دور داشت. جهش نرخ ارز در سال‌های ۷۱ و ۸۱ توانست به نحوی شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی را در هر بار کاهش دهد، اما در نهایت منجر به افزایش شدید نقدینگی و در نهایت افزایش تورم داخلی و در ادامه کاهش نرخ ارز حقیقی و تضعیف قدرت خرید پول ملی در برابر دلار و سایر ارزها در سال‌های بعد از آن شد. در نهایت در ۶ ماهه اول سال ۹۱ این اختلاف به طور متوسط به رقم ۸۲۶۰ ریال افزایش یافت که اگر بخواهیم اهمیت این مقدار را درک کنیم، می‌توان آن را با نرخ ارز رسمی و غیررسمی سال ۸۲ مقایسه کرد. بر همین اساس، با انحراف بسیار زیاد ارز غیررسمی از نرخ ارز رسمی در سال ۹۰ که معادل ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار بود، بیم آن می‌رود که هزینه تولید در بخش‌های تولیدی با توجه به وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به عنوان نهاده‌های اولیه تولیدی، افزایش چشمگیر و افسار گسیخته‌ای یابند.
دو دیدگاه
در حال حاضر نوسان نرخ ارز به ویژه افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی و کاهش ارزش پول داخلی از دو منظر بر تولید در کشور اثر گذاشته و موجب کاهش تولید و افزایش شاخص قیمت‌های تولیدکننده شده است. از یک منظر، می‌توان آثار اقتصاد کلان افزایش نرخ ارز را بر هزینه‌های تولید تبیین کرد و از منظر دیگر، می‌توان با رویکرد بخشی، از طریق تاثیر نرخ ارز بر بخش‌های تولیدی و در نهایت افزایش شاخص قیمت تولید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
براساس دیدگاه اول و با ثبات شرایط، افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات شود، زیرا کالاهای داخلی برای کشورهای دیگر ارزان‌تر خواهد شد و کالاهای خارجی برای اتباع داخلی گران‌تر است. در مورد کاهش نرخ ارز نیز عکس همین موضوع برقرار است، اما در وضعیت کنونی کشور، دو نکته وجود دارد که شاید تاثیرات یاد شده حاصل از تغییرات نرخ ارز را زیر سوال ببرد. اول آنکه با افزایش نرخ ارز با توجه به وابستگی کشور به کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای تولید و فقدان کشش‌پذیری لازم واردات در شرایط کنونی، نمی‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های تولیدی با افزایش نرخ ارز برای تولید کالاهای صادراتی تکمیل شده و صادرات افزایش یابد.
در شرایط وجود تحریم و وابستگی موجود به بخش واردات، بخش تولید در مقابل تغییرات نرخ ارز واکنش قابل توجهی نشان نداده و در نتیجه در حالت خوشبینانه، تولید تغییر نمی‌کند که اگر مساله واردات را در زنجیره ارزش به عنوان بخش با سهم عمده تلقی کنیم، این امکان وجود دارد که تولید نیز با کاهش مواجه شود.
همچنین با افزایش نرخ ارز و با ارزان شدن کالاهای داخل برای دیگر کشورها، قدرت رقابتی تولیدکنندگان و همچنین بازده حاصل از سرمایه‌گذاری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت که می‌تواند بر میزان تولید و درآمد سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد.
براساس دیدگاه دوم، تغییرات شاخص قیمت تولید برمبنای بخش‌های مختلف تولیدکننده کالاها و خدمات در اقتصاد با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی داخلی مورد سنجش و ارزیابی کمی قرار می‌گیرد و این پرسش مطرح می‌شود که چگونه تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصادی و شاخص قیمت تولید هر بخش تاثیر می‌گذارد.
اما ۴ سناریوی افزایش نرخ ارز بر هزینه تولید در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس: افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار به ۲۰۰۰ تومان – افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار به ۲۵۰۰ تومان – افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار به ۳۰۰۰ تومان – افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار به ۳۵۰۰ تومان.
براساس نتایج حاصل از این چهار سناریو، بیشترین آثار قیمتی (هزینه‌ای) مطلق افزایش نرخ ارز ناشی از شوک ارزی به بخش‌های تولیدی به ترتیب مربوط به بخش‌های صنایع وابسته به کشاورزی، بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، سایر صنایع میزان، سایر معادن، کشاورزی و حمل‌ونقل و ارتباطات بوده است.
بیشترین تغییرات در هزینه بخش‌های تولیدی ناشی از افزایش نرخ ارز با توجه به میزان تغییر واردات در هر بخش
نتایج مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کمترین میزان افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در حدود ۶۲/۱۲ درصد است که حاصل از اعمال سناریوی اول یعنی افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ازای هر دلار به ۲۰۰۰ تومان است. همچنین با افزایش بیشتر نرخ ارز و انحراف بیشتر از نرخ ارز رسمی سال ۹۱، در نرخ برابری دلار و ریال یعنی ۳۵۰۰ تومان، شاهد افزایش قیمتی در حدود ۰۹/۳۷ درصد در کل اقتصاد هستیم.
در عین حال، طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که فرض کنیم نرخ ارز ۱۰ درصد افزایش یابد، انتظار می‌رود که شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنایع وابسته به کشاورزی با ۷۹/۴ درصد افزایش قیمت مواجه شود. همچنین پس از آن، بخش ساخت مواد و محصولات شیمیمایی و فرآورده‌های نفتی با ۱۹/۳ درصد بیشترین افزایش را در میان ۱۵ بخش اقتصادی نشان می‌دهند.
نتایج حاصل از بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که با افزایش ۱۰ درصدی در نرخ ارز، متوسط شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد معادل ۹۹/۱ درصد افزایش خواهد یافت.
متوسط تغییرات در هزینه بخش‌های تولیدی به ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز: